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財務金融研究所
歡迎光臨財務金融研究所
財務工程

指導教授 : 繆維中

分機 7550

簡介:隨著台灣金融服務業成為經濟發展的主流並邁向國際化、企業和民生對於新型衍生性金融商品需求的增加及電腦設備及網際網路的發展提升等等,金融環境的發展已經日益複雜和專業。為了因應這樣的趨勢,財務金融「工程化」可以說是最好的解決之道。本研究室對有關金融商品的定價、金融市場相關的研究與實証、計量方面的分析及預測與公司理財方面的課題作最深入的探討和研究。希望能在未來回饋其深厚之學術資源,提供訓練人才之服務,擔負起培養優秀高級專業金融人才,回饋社區、貢獻國家社會之使命。

 

研究室成員:

博士班-畢 李永新(96級)、余欣庭(95級)、李秀君(95級)、蘇義凱(96級)、趙婉伶(97級)
97級-畢 蔡育修
101級-畢 劉貞吟、施郁如、林柔青
103級-畢 李衷旭、Siti Maghfirotal李衷旭、Siti Maghfirotal
104級-畢 楊鴻洲、林昌燿、蘇佳翎、湯睿瑩
106級-畢 高振原、江員
碩二 郭美萱、簡憶茹、謝旻峰
碩一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究室成果:

一、博士班

  • 蘇義凱(101) / 財金所 / 動態變幅波動性與相關性隻馬可夫轉換模型的建立以及其在風險值上的實證應用
  • 李秀君(101) / 財金所 / 關於隨機模型的兩篇文章--離散時間佇列與波動度微笑曲線
  • 李永新(100) / 財金所 / Two Essays on American Options Pricing
  • 余欣庭(100) / 財金所 / 馬可夫轉換之跳躍擴散模型應用於選擇權訂價與投資組合保險
  • 趙婉伶(97) / 財金所 / 具序列相關跳躍項之跳躍擴散模型下的選擇權評價

二、碩士班

  • 高振原(106) / 財金所 / 兼具匯率及股市風險的海外投資風險值估計:GARCH族系模型之比較
  • 江 員(106) / 財金所 / 以科技接受模型與創新擴散理論的觀點探討投資人對機器人理財顧問之接受度
  • 楊鴻洲(104) / 財金所EMBA / 重大事件對於外匯市場報酬與波動的影響
  • 林昌燿(104) / 財金所EMBA / 應用吉尼係數測量股票籌碼集中度:建構台灣證券市場交易策略
  • 蘇佳翎(104) / 財金所EMBA / 台灣上市櫃電子製造業財務危機預警模型之實證研究-Logistic模型與KMV模型之比較
  • 湯睿瑩(104) / 財金所EMBA / 以科技接受模型延伸探討行動支付對金融消費者選擇意願因素之研究
  • 李衷旭(103) / 財金所 / 基於殘差項為厚尾分配的GARCH模型與期望值-風險值最佳化的投資組合管理策略
  • 劉家辰(103) / 財金所 / 臺指週選擇權未平倉量與臺指期貨行為之探討
  • Siti Maghfirotal ULYAH(103)/財金所/ Leptokurtic風險中性資產收益分配的兩種期權定價模型及其與系列擴展方法的比較
  • 劉貞吟(102) / 財金所 / 跳躍擴散模型下之美式選擇權定價- 前進式蒙地卡羅法
  • 林柔青(102) / 財金所 / 障礙選擇權評價模型之應用:以中華電信個案為例
  • 蔡育修(98) / 財金所 / 結構轉換點前後的股票市場效率性及外溢效果-以台灣大盤指數跟美國那斯達克指數為例

*列出期間98~106學年